Структура портфеля опционов


From sandbox Программ для анализа и управления портфелями опционов.

Содержание

Они есть в торговых терминалах, в виде отдельных коммерческих продуктов или сервисов на сайтах. У таких программ есть ряд ограничений: портфели привязаны к торговой платформе, котировки подкачиваются из определённого источника, а рассчитать параметры или сценарии можно только предусмотренные ПО. Задачу управления портфелями на разных рынках я решил с помощью R.

структура портфеля опционов

Движок с открытым кодом даёт много возможностей: портфели хранятся в любой СУБД или Excel, или загружаются из терминала QUIK, TWS, любого другого с API ; котировки подкачиваются из своего источника терминал, база данных или сайт и доступна любая аналитика по портфелю! Портфель переоценивается по рынку, на основе этих данных рассчитываются текущая прибыль и структура портфеля опционов, а также его профиль.

Профиль портфеля зависимость прибыли или "греков" от цены базисного актива рассчитывается и хранится в объекте класса OptProfile. Структура портфеля опционов функции рисуют график профиля и позволяют сравнивать профили нескольких портфелей.

структура портфеля опционов

Рыночные котировки OptMarket Объект класса OptMarket нужен для хранения биржевых котировок опционов, информации о базисном активе, текущей дате. Без рыночных цен портфель переоценивается по внутренней стоимости.

структура портфеля опционов

Конструктор создаёт портфель на основе таблицы сделок по заданному базовому активу. Сделки суммируются в общую позицию. Функция PlotProfile строит график профиля на базе ggplot2.

Она добавляет сделку в портфель и рассчитывает новую позицию портфеля.

опцион заработать как заработать деньги где нет работы

Функция JoinProfiles объединяет данные профилей для построения общего графика. Мой решение было разработано для конкретной цели — анализ множества портфелей и моделирование изменений в эти портфели.

Хеджирование при помощи опционов. Продажа опционов

Исходный код вы найдёте по ссылке ниже.