Торговля гаммой опциона


Пришла её толстая подружка — практика, которая только портит знакомство с идеальной фигурой теории.

Дополнительный материал. Греки опционной позиции.

Сегодня будет показана одна излюбленная многими опционщиками конструкция, которую я открыл на своём счёте. Управлять я ей буду в реальном времени в комментариях к посту или в новой публикации.

Строка навигации

Опытным опционщикам это вряд ли будет интересно, но адептам опционного мира возможно будет полезно, потому что, когда я начинал, то как раз искал такой формат управления в реальном времени и нашёл только один такой блог — блог Григория Богданова. Это пропорциональный пут-спред на фьючерсе по нефти марки Brent BR Собрал я его вчера вечером, когда BR Сначала 1 я продал 41 штуку 48 путы на цент ниже теории по 0,24, 2 потом купил 4 шт 57 путов по 2,39, 3 затем продал шт 46 путов на цент торговля гаммой опциона теории по 0,12 4 и купил 5 шт 57 путы по 2, Покупают дальние путы довольно быстро, если особо не жадничать.

торговля гаммой опциона советник работает на демо счете

Торговля гаммой опциона путов подбирается так, чтобы полностью перекрыть риски возрастания цены на нефть. В стаканах работают МаркетМэйкеры и арбитражёры. Особенно приятно, продавая ниже теоретической цены, слышать звук о совершении сделки, ведь ты понимаешь, что где-то на другом конце стакана улыбнётся Владимир Твардовский; а Алексей Каленкович будет пытаться торговля гаммой опциона новую модель под его улыбку, подбирая ванну так, чтобы греческая философия совпала с реальностью.

А что торговля гаммой опциона счастье, если не делать счастливыми других людей?

Описание греков опционов: дельта, гамма, вега, тета

У меня еще остался пропорциональный пут спред февральской экспирации, но на нём дальние края уже полностью распались, и я откупил половину от них за минимальный шаг цены 0,01 — 1 центчто освободило ГО и позволило ещё раньше начать формировать позицию на следующий месяц. После ближайшей экспирации и полного освобождения ГО я планирую увеличить эту позицию до 50 купленных 57 путов.

Почему нефть?

торговля гаммой опциона

Почему ставка на падение? Нефть растёт уже как 1 год, 20 января мы с ней отмечали юбилей ох весёленькая была ночка — правда я тогда Brent c Urals перемешал, утром голова болела от тяжелых фракций.

Содержание

Но сейчас нефть как годовалый ребёнок, впервые ставший на ноги и научившийся ходить. В смысле постоянно будут падения, синяки и слёзы. Изменилась промышленное и психологическое понимание нормальной цены. А что такое рынок, если не психология его участников?

Греки опциона

Наше государство и корпорации вообще работают очень профессионально — прямо конвертируя нефть в доллары, доллары в рубли, рубли в доллары, доллары в казначейские облигации США.

Я вообще всегда на стороне государства: продаёт нефть по 57 — и я продаю, начали скупать валюту для увеличения валютных резервов — и я к ним присоединился.

Торговля опционами через продажу. Реально ли получать 30-40% годовых с низким риском?

Ведь у государства огромная плановая система — они знают, что делают, а если даже не знают или ошибутся, то виновато будет не государство, а мировая рыночная конъюнктура торговля гаммой опциона население разжиревшее на сверхдоходах, или спекулянты-медведи, или просто Медведев, с них и будет спрос.

Может ли цена на нефть вырасти ещё выше? Конечно может!

Гамма-дельта нейтральные опционные спреды

Я лично только за, пусть нефть погуляет на 60 и выше, а к марту вернется на В данной конструкции для меня это будет лучшим сценарием — в случае роста я еще успею роллировать 57 путы на 60 в таком случае. Имеются ли риски по данной конструкции?

как заработать большие деньги за большой срок трейдинг с чего начать какой брокер лучше

Вплоть до полного обнуления счёта, можно даже ещё брокеру остаться должным. Но только на миг представьте, как в этом случае обрадуются опционные математики? Ну так вот: Ради этого и целого счёта мало!