Задачи на опционах

Практикум 9.

Страхование валютных задачи на опционах инструментами срочного рынка Задача 1 Компания заключает форвардный контракт на покупку 30 тыс. США по цене 29,45 руб.

На момент исполнения контракта курс доллара США составил 29,35 руб. Определить финансовый результат компании от этой операции.

Задача 2 Компания желает купить 1 млн. Решение: Оптимальной сделкой будет покупка фунтов в том банке, где за один фунт нужно будет заплатить меньше долларов, то есть курс продажи банком фунтов будет меньше.

Опцион. Задача 7

Исходя из приведенных котировок курс продажи в первом банке равен 1, долларов за 1 фунт, а во втором банке курс продажи равен 1, долларов за 1 фунт, то есть оптимальной сделкой является покупка фунтов стерлингов в первом банке. Задача 3 Текущий курс евро составляет 38 руб.

Каким задачи на опционах быть форвардный курс евро к рублю, чтобы доход от задачи на опционах в депозиты в евро и в рублях был одинаковым? Решение: Для решения задач воспользуемся формулой расчета своп-ставки: SR — спот-курс; iвалюты и iбазовой валюты - процентные ставки по депозитам в рассматриваемой валюте и в базовой валюте; t — срок форвардного контракта.

Примеры задач Диго С.Н.с решениями

Ответ: Чтобы доход от вложений в депозиты в евро и в рублях был одинаковым форвардный курс евро к рублю должен составить 38,9 рубля за 1 евро. Опционная премия составляет 0,02 долл. Срок опциона — 3 месяца. Определить финансовый результат операции в абсолютном и относительном выражении, если текущий курс швейцарского франка к доллару США на момент срока опциона составит: а 0,42 долл.

При варианте а курс франка к доллару — 0,42 финансовый результат компании составит: В абсолютном выражении: задачи на опционах как цена валюты по опциону 0,43 выше цены на открытом рынке 0,42то опцион не будет исполнен.

Примеры решения задач по рынку ценных бумаг - опционы.

В относительном выражении: финансовый результат от сделки в относительном выражении — это отношение финансового результата от сделки к сумме расходов на сделку. Расходы на сделку складываются из расходов на покупку валюты и уплаченной опционной премии. Таким образом, при данном варианте развития событий организация получит от сделки убыток в размере задачи на опционах США.

Таким образом, при данном варианте развития событий сделка является для организации безубыточной. Таким образом, при данном варианте развития событий организация получит от сделки прибыль в размере долларов США.